Welkom op de website voor het collegejaar 2009 - 2010
Zie
Tentamenstof
SMOM voor details overzicht tentamenstof.
Doel: Doelstelling
van het vak is bijbrengen van begrip, inzicht en creativiteit in het ontwikkelen
en analyseren van wiskundige modellen ten behoeve van stochastische
beslissingsproblemen met behulp van een aantal fundamentele basistechnieken.
Inhoud In
allerlei bedrijfskundige toepassingsgebieden speelt bij inrichting en besturing
van processen onzekerheid een rol. Bronnen van onzekerheid zijn vaak de vraag,
prijsvorming van producten, de werkinhoud van activiteiten, daardoor ontstane
wachtrijen, etc. Omgaan met onzekerheid is een essentiële management component.
Dit geeft aanleiding tot modellen waarbij de proces dynamica stochastisch is en
de effecten van besturing niet eenduidig hoeven te zijn en slechts met bepaalde
kans optreden. Voor dergelijke complexe
situaties is desalniettemin een stuk gedegen stochastische operations
research theorievorming mogelijk
en dit is voor prestatie
beheersing in de praktijk uiterst
belangrijk. Zie verder onderwerpen.
Onderwerpen: Aan
de orde komen: Markov ketens, Stochastisch Dynamisch Programmeren (SDP), Markov
beslissingsproblemen (MBP), Wachrijsystemen, Netwerken van wachtrijen. Naast
modellering en analyse zal daarbij aandacht geschonken worden aan toepassingen
van de theorie in de verschillende terreinen van de (technische) bedrijfskunde:
financieel, productie en logistiek, etc.
Leerdoelen: Aan
het eind van de cursus kan de student:
-
een SDP of MBP opstellen voor een beschreven situatie die
zich daarvoor leent;
-
een wachtrijmodel opstellen voor een beschreven situatie
die zich daarvoor leent;
-
een oplosmethode voor SDP of MBP selecteren en uitvoeren;
-
een prestatiemaat voor een wachtrijsysteem bepalen;
-
resultaten toepassen in een daartoe geëigende context.
Week
1: 2,4/2 [HC1+2] Winston paragrafen 17.1 t/m 17.6
[WC1] Markov ketens: W
17, W 17.2
opg 3; 17.3 opg 1; 17.4 opg 3; 17.5 opg 7; 17.5 opg 10; 17.6 opg 11
Week 2: 9/2 [HC3] Winston
hoofdstuk 18, Winston paragraaf 19.1, 19.2, dictaat OR II, hoofdstuk 1
11/2 [HC4] Winston
19.3, 19.4
Week 3: 16/2 [HC5] Winston
19.4, dictaat OR II, hoofdstuk 1: verdere voorbeelden
18/2 [HC6] dictaat
OR II, hoofdstuk 2, Winston 19.5, deterministische dynamische programmering
oneindige horizon
[WC2] Stochastische
dynamische programmering, Winston paragraaf 19.1 – 19.4
Week 4: 2/3 [HC7] dictaat
OR II, hoofdstuk 2, Winston 19.5, dictaat OR II, hoofdstuk 3, waarde-iteratie,
strategie-iteratie, lineair programmeren
4/3 [HC8] Winston
19.5, dictaat OR II, hoofdstuk 3, gemiddelde opbrengst; oefententamen 2004 opg
1,2,
Week 5: 9/3 [HC9] wachtrijtheorie
Winston hoofdstuk 20, dictaat OR II, paragraaf 4.1 – 4.3
11/3 [HC10] wachtrijtheorie,
Winston hoofdstuk 20, dictaat OR II, paragraaf 4.4, 4.5
[WC3] oefententamen,
2002, opg 1,2; Markov beslissingstheorie, Winston paragraaf 19.5
Week 6: 16/3 [HC11] wachtrijtheorie,
Winston hoofdstuk 20, dictaat OR II, paragraaf 4.6 – 4.10
Week 7: 23/3 [HC13] wachtrijtheorie,
Winston hoofdstuk 20, dictaat OR II, paragraaf 4.11
25/3 [HC14] Netwerken van
wachtrijen
Week 8: 30/3 [HC15] Netwerken van
wachtrijen
1/4 [WC5] netwerken van
wachtrijen, vragenuur, opgaven op verzoek (opgeven uiterlijk 30/3)
[WC4] wachtrijtheorie
Last modified: 16 Maart 2010